Cup and Handle Pattern for Amibroker (AFL)

Torres2009

over 7 years ago

Amibroker (AFL)

Tách và tay cầm có hình dáng giống với mô hình vòng lượn đáy (Rounded Bottoms) và thêm 1 đoạn hình chữ U sau đó. Nhưng đoạn kéo dài thêm này thường chỉ xảy ra trong khoảng thời gian ngắn khoảng từ 1 đến 2 tuần và có xu thế là giảm giá. Mẫu hình này có dạng giống như tách cafe với phần bên phải đồ thị luôn là cái tay cầm ( hình chữ U ) rồi sau đó bước vào chu kỳ tăng giá mạnh mẽ.
Những điểm quan trọng của mô hình :

- Cái tách luôn đi trước tay cầm. Cấu tạo của cái tách là đường giá di chuyển theo hình dạng của cái chén (bát). Nghĩa là nó có cái đáy thoai thoải như hình cái chén, nếu nó có hình đáy nhọn như chữ V thì không được xem là mẫu hình này.

- Độ sâu của cái tách cho biết tiềm năng hình thành cái tay cầm cũng như khả năng phá vỡ thành tách. Tuy nhiên, cái tách cũng có thể có độ sâu thấp.

- Khi đường giá vượt lên trên khoảng giá cao nhất (phía bên phải của cái tách) thì mẫu này được hình thành hoàn hảo, đặc biệt nếu có sự xác nhận của khối lượng giao dịch tăng lên tại đây.

- Khối lượng giao dịch: đường đi của khối lượng giao dịch có khuynh hướng song song với hình dạng của đường giá. Do đó, khi hình thành mẫu cái tách: đường giá giảm thì khối lượng giao dịch cũng giảm. Tại những phiên ở đáy tách thì xảy ra tình trạng kém dao động về giá trị và khối lượng giao dịch. Khi đường giá theo mẫu tăng trở lại thì khối lượng giao dịch cũng tăng dần.

- Khi hình thành mẫu tay cầm thì khối lượng giao dịch thường giảm. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch sẽ tăng khi đường giá phá vỡ thành bên phải của cái tách.

- Thời gian hình thành cái cốc là khoảng 3- 6 tháng. Nhưng cũng có thể kéo dài tới 1 năm. Còn thời gian hình thành tay cầm thì từ 1 đến 2 tuần . Tuy nhiên ta không nhất thiết cứng nhắc về mặt thời gian.

- Giá mua mục tiêu: Lý tưởng nhất là mua ngay tại đáy của tách. Nhưng nếu mua an toàn nhất thì đợi nó break qua thành cốc với VOL xác nhận.

- Tay cầm ban đầu thường có hướng dốc xuống. Tuy nhiên cũng không quá thấp hơn ½ độ sâu của cái tách và đường giá lúc này cũng không nên cắt xuống dưới đường trung bình giá 200 ngày ( SMA200 ).

- Tay cầm có khuynh hướng dốc xuống ở vài phiên nhất định, việc này xảy ra khi đường giá dao động trong một khoảng giá giới hạn. Chúng ta có để đo góc độ dốc xuống của tay cầm để vẽ được đường cao nhất và thấp nhất trong khoảng giá giới hạn này. Nếu đường giá vượt lên khoảng giá này thì nó sẽ phá vỡ thành tách và hình thành xu hướng tăng giá mới.

• Rủi do mô hình:

- Lái ( BBS ) lợi dụng mô hình để cho break khỏi thành tách khoảng 10 -15% tăng giá và phân phối nếu cổ có FA lởm. Kết quả báo cáo không như mong đợi. Nên phải nắm chắc được VOL giai đoạn này và xem có tạo GAP hay không.

- Thị trường chung đột ngột đảo chiều với với rủi do bất khả kháng. Hoặc một cái đáy cốc đã quá sâu thì cũng phải cẩn trọng. Ngoài ra xét thêm đến P/e của nó với thị trường sau chu kỳ tăng quá mạnh để hoàn chỉnh cái cốc.

- Với những mã thanh khoản quá lớn 10, 20 triệu 1 phiên thì cần một lượng tiền quá lớn để đẩy phá vỡ vượt lên đỉnh cốc. Nên cũng cần rất thận trọng với những mã như vậy. Vì BBS sẵn sàng bỏ cuộc nếu thị trường chung sắp điều chỉnh khi gặp những cản mạnh…. vân vân và vân dung : Như các đội lái lật kèo nhau chơi đểu.

You can read more about it in the thread here here…

Code By Pham Nguyen Thach

Google Translation:

The splits and handles resemble the Rounded Bottoms model and add a U-shaped segment later. But this extra stretch usually only occurs in a short span of 1 to 2 weeks and tends to be off. This pattern looks like a cup of coffee with the right part of the graph is always the handle (U-shaped) and then entered a strong bull market.
Key points of the model:

- The cup is always in front of the handle. The texture of the cup is that the sugar moves in the shape of the bowl. Meaning it has a gable bottom as the cup, if it has a bottom shape like the letter V is not considered this pattern.

The depth of the cup indicates the potential for the handle to form and the ability to break apart. However, the cup can also have low depth.

- When the price line crosses the highest price range (to the right of the cup), this pattern is perfectly formed, especially if there is confirmation of increased trading volume here.

- Trading volume: The volume of trading volume tends to be parallel to the shape of the price line. Therefore, when forming the split pattern: the price line decreases, the trading volume also decreases. At the bottom of the cup, there is less fluctuation in value and volume of transactions. When the price line in the sample rises again, trading volume increases.

- When form handles, the volume of trading is usually reduced. However, the trading volume will increase when the price line breaks to the right of the cup.

- The formation time is 3-6 months. But it can also last up to a year. The time to form the handle is from 1 to 2 weeks. However, we are not necessarily timid.

- Purchase price target: Ideally buy at the bottom of the cup. But if you buy the safest then wait for it to break through the cup with VOL confirmed.

- The handle initially has a sloping direction. But not too less than half the depth of the cup and the price line should not cut below the 200-day moving average (SMA200).

Handles tend to slop down in certain sessions, which occurs when the price line fluctuates within a limited range. We have to measure the slope angle of the handle to draw the highest and lowest lines within this limit. If the price goes above this price range, it breaks down into a new one and forms a new upward trend.

• Risks due to model:

- BBS (BBS) takes advantage of the model to break off the split wall by about 10-15% of the price increase and distribution if the stock has FA’s jagged. Reported results were not as expected. It’s a good idea to make sure you have a VOL of this stage and see if you can create a GAP.

- The market suddenly reversed with the risk of force majeure. Or a glass bottom is too deep, also be careful. Also consider adding its P / E to the market after a too strong bull cycle to complete the cup.

- With the liquidity code is too large 10, 20 million per session, then need a large amount of money to push the break over the top of the cup. Should also be very cautious with such code. Because the BBS is willing to give up if the market is going to adjust when it comes to strong resistance …. and so on: As the team overturned each other.

Indicator / Formula

GiaLonNhat7to15 = HHV (Ref (C, -7), 8);
GiaLonNhat15 =HHV (Ref (C, -1), 15);

DK1 = GiaLonNhat7to15 >= GiaLonNhat15;

DK2 = C > GiaLonNhat7to15;

KhoiLuongLonNhat15 = HHV (Ref (V, -1), 15);

DK3 = V > KhoiLuongLonNhat15;

GiaBeNhat15 = LLV (Ref (C, -1), 15);

DK4 = (GiaBeNhat15 <= C*0.95) AND (GiaBeNhat15 >= C*0.9);
GiaBeNhatThang = LLV (Ref (C, -15), 30);

DK5 = (GiaBeNhatThang <= C*0.9) AND (GiaBeNhatThang >= C*0.8);

DK6 = V > 100000;

Buy = DK1 AND DK2 AND DK3 AND DK4 AND DK5 AND DK6;

Filter = Buy;

0 comments

Leave Comment

Please login here to leave a comment.